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盘口活跃度明显提升,建仓效率大幅增加:除了冲击成本外,鉴于此前最受制约的日内活跃度不佳情况,我们认为Tick频率下的成交量分布或能反应盘口活跃度的改善。从我们的观察来看,除了盘面感受到更大手数的单子能够成交之外,统计数据也显示此前流动性不佳的远月合约活跃度有明显提升,且>2手的成交频率也提升显著。这或表明随着容量的抬升,较大单下单成功率变高,使得产品建仓和移仓效率有显著提升。

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